在正式進入課程之前，每位學員必須確保已完成以下準備工作。充分的事前準備不僅能讓課堂流程更加順暢，也能確保學員在實機操作環節中不會因為環境問題而中斷學習節奏。

準備項目	說明	備註
電腦設備	一台可正常運行的 Windows 電腦（建議 Windows 10 或以上版本）。	Mac 用戶可使用虛擬機器 (如 Parallels) 執行 Windows 環境。
MT4 或 MT5 軟件	向任一支援的券商下載並安裝 MetaTrader 4 (MT4) 或 MetaTrader 5 (MT5)，並開立模擬帳戶 (Demo Account)。	建議課前至少完成安裝與登入，確保軟件可正常啟動。
歷史數據（MT4 用戶專屬）	MT4 平台的內建歷史數據精度較低，必須在課前手動下載並匯入高精度歷史數據（建議下載 M1 分鐘級數據），以確保回測結果的準確性。	MT5 用戶無需此步驟，平台已內建高品質歷史數據。
TGS 平台	下載並安裝 TGS 平台，完成帳戶註冊與登入。	如有任何安裝問題，請在課前聯繫主辦單位協助解決。


開場

簡介

課前準備事項

MT4 優缺點
優點 (Pros)

•	介面簡潔直觀，學習曲線低，新手上手最快
•	全球大多數海外外匙券商均支援，選擇彈性大
•	EA 與指標的社群資源極為豐富，大量現成工具可直接取用
•	原生支援對沖交易，多空單可同時存在於場上
•	社群成熟，問題容易在線上找到解答

缺點 (Cons)

•	32 位元架構，處理速度與記憶體上限相對較低
•	內建歷史數據品質低，回測前必須手動匯入高精度數據
•	回測僅支援單線程，速度較慢
•	僅支援 9 種時間週期，分析彈性較少
•	MQL4 程式碼無法在 MT5 直接執行，日後轉移需重寫
•	MetaQuotes 已逐步將開發重心轉向 MT5，長期支援有減少趨勢



MT5 優缺點
優點 (Pros)

•	64 位元架構，執行速度更快、處理能力更強
•	內建高品質歷史數據，回測前無需額外設定
•	支援多線程並行回測，測試速度大幅提升
•	支援 21 種時間週期與 38 種內建指標，分析工具更完善
•	支援外匙、股票、期貨、選擇權等多資產類別
•	MQL5 語言更強大，支援面向物件編程與更複雜的策略邏輯
•	台灣券商目前以 MT5 為主，本地支援較佳

缺點 (Cons)

•	介面功能較多，新手學習曲線相對較高
•	EA 與指標的社群資源仍不及 MT4 豐富
•	MT4 的 EA 無法直接移植使用，需重新編寫
•	對沖模式預設關閉，需手動開啟，對沖交易者較不便利
•	部分小券商仍未提供 MT5 平台


MT4 用戶必做：歷史數據設定

MT4和MT5有什麼分別？

MT4的優點

MT5的優點

選擇你的武器：MT4 vs MT5 全面比較

在 AI 工具發展迅速的今天，市場上已有多種可以協助編寫 MQL4/MQL5 EA 程式碼的工具。不同工具在定價、免費額度、程式編寫能力與使用便利性上各有強弱。以下比較幫助學員根據自身需求選擇最適合的 AI 工具。

香港的同學注意！ ChatGPT、Cloud和Google Gemini 這三個AI工具

ChatGPT (OpenAI)

香港可以用的三個選擇 

AI 輔助工具全比較：哪個最適合編寫 EA？

程式交易並非新鮮事物，它已經在金融市場中發展了數十年。早期的自動化交易系統由機構法人主導，需要龐大的技術團隊與深厚的程式設計背景，對一般散戶投資人而言幾乎是遙不可及的領域。然而，時代已經徹底改變。講師將帶領學員回顧這段演進歷程，從早期需要手寫 MQL4/MQL5 程式碼的時代，到如今 AI 技術的全面普及，讓任何人都能在幾分鐘內生成、理解並調整一段完整的交易邏輯程式碼。

在 AI 的加持下，撰寫 EA 的門檻已大幅降低。ChatGPT、Copilot 等 AI 工具可以協助生成程式碼，但對於不熟悉程式語言的交易者而言，如何驗證、測試與部署這些程式碼仍是一大挑戰。這正是 TGS 平台的核心價值所在。TGS 將 AI 輔助與視覺化策略建構深度整合，讓使用者無需深入理解底層程式語法，便能透過直觀的介面將自己的交易想法轉化為可立即運行的 EA。今天這堂課，就是要帶大家親身體驗，如何用 TGS 編制你人生中的第一個 EA。

最後，講師將引導學員確認 TGS 平台已正確開啟並登入模擬帳戶，同時簡單介紹使用者介面的佈局，為接下來的實作階段做好準備。


程式交易的演進史

為什麼今天是最好的起點?

EA是由三個核心要素組成

從程式交易到 AI 時代——為什麼今天是最好的起點 

在這個實作密集的階段，學員將親手建構出第一個自動化交易策略。課程從解構交易策略的邏輯開始，詳細說明構成策略的三大核心要素：進場條件、出場條件以及資金管理。為了讓學員更容易理解，講師將採用經典的「均線交叉策略」作為實戰範例，具體說明短天期均線向上突破長天期均線作為做多進場訊號，以及向下交叉作為平倉出場訊號的邏輯設定。

在理解邏輯後，學員將進入 TGS 平台的實機操作。講師將一步步帶領學員建立新的策略專案，並在介面中加入所需的技術指標（例如 SMA 50 與 SMA 200）。接著，示範如何利用平台的條件設定功能，精確定義「黃金交叉」與「死亡交叉」的觸發條件，並連結對應的買入與賣出動作。除了進出場邏輯，風險管理也是 EA 不可或缺的一環。講師會指導學員如何在 TGS 中設定固定的點數或金額作為停損與停利點，並設定每次交易的固定手數，確保整體交易風險在可控範圍內。


均線交叉策略

TGS建構EA 五步曲

從零到一，建構你的第一個 EA 

策略建構完成後，必須經過嚴格的測試才能上線運行。本階段首先說明歷史回測的重要性，強調其目的在於驗證策略在過去市場數據中的實際表現，並藉此找出策略潛在的缺陷與可能面臨的最大回撤風險。

進入實機操作環節，學員將學習如何在 TGS 平台中設定並執行歷史回測。這包括選擇適當的貨幣對或交易商品、設定時間週期以及定義回測的歷史時間段。回測完成後，講師將教導學員如何正確解讀回測報告中的關鍵數據，如淨利、勝率、最大回撤與獲利因子等指標，從而客觀評估策略的優劣。

進一步地，課程將介紹參數最佳化的概念與操作。講師會示範如何利用 TGS 的最佳化工具，針對均線策略中的週期參數進行多組測試，以尋找表現最佳的參數組合。同時，講師也會特別提醒學員防範「過度最佳化」的陷阱，強調參數設定應具備對未來市場的適應性，而非僅僅追求過去數據上的完美表現。


回測觀念建立

TGS生成報告中的五個關鍵數字

參數最佳化實作

最後一步 部署上線 

歷史回測與效能優化 

在課程的最後階段，重點將轉向策略的實際部署與未來交易的注意事項。講師將示範如何將在 TGS 平台建構並測試完成的策略，順利導出為 EA 檔案（如適用），並掛載到交易圖表上啟動自動交易。此外，也會指導學員如何監控 EA 的日常運行狀態，以及如何檢查系統日誌以排除潛在問題。

在學員準備邁向實盤交易之前，講師會分享一些關鍵的注意事項。這包括詳細說明模擬帳戶與真實帳戶在滑價、點差及執行延遲上的實際差異。同時，強烈建議學員在初期實盤交易時，應從小額資金開始嘗試，並持續監控策略表現，進行必要的迭代與調整。最後的 Q&A 時間將開放學員提問，解答在實作過程中遇到的任何疑難雜症，並提供後續進階學習的資源與社群支援資訊，確保學員在課後仍能持續成長。


模擬帳戶和實盤帳戶的分別

恭喜！你已經完成你的第一個EA！

Q&A 與資源分享

最重要的推薦環節 

實戰部署與 Q&A 

課前準備事項 (Prerequisites)在正式進入課程之前，每位學員必須確保已完成以下準備工作。充分的事前準備不僅能讓課堂流程更加順暢，也能確保學員在實機操作環節中不會因為環境問題而中斷學習節奏。準備項目	說明	備註電腦設備	一台可正常運行的 Windows 電腦（建議 Windows 10 或以上版本）。	Mac 用戶可使用虛擬機器 (如 Parallels) 執行 Windows 環境。MT4 或 MT5 軟件	向任一支援的券商下載並安裝 MetaTrader 4 (MT4) 或 MetaTrader 5 (MT5)，並開立模擬帳戶 (Demo Account)。	建議課前至少完成安裝與登入，確保軟件可正常啟動。歷史數據（MT4 用戶專屬）	MT4 平台的內建歷史數據精度較低，必須在課前手動下載並匯入高精度歷史數據（建議下載 M1 分鐘級數據），以確保回測結果的準確性。	MT5 用戶無需此步驟，平台已內建高品質歷史數據。TGS 平台	下載並安裝 TGS 平台，完成帳戶註冊與登入。	如有任何安裝問題，請在課前聯繫主辦單位協助解決。⚠️ 特別提醒（MT4 歷史數據下載步驟）： MT4 的歷史數據品質直接影響回測的可信度。請在課前依照以下步驟完成設定：開啟 MT4 → 點選上方選單「工具 (Tools)」→「選項 (Options)」→「圖表 (Charts)」→ 將「歷史紀錄最大筆數」與「圖表最大筆數」均設定為最大值 → 接著在每個需要回測的貨幣對圖表上，按下 F2 開啟歷史數據中心，選擇對應的時間週期並點選「下載 (Download)」。選擇你的武器：MT4 vs MT5 全面比較在開始編寫 EA 之前，首先需要選定一個交易平台。MetaTrader 4 (MT4) 與 MetaTrader 5 (MT5) 同為 MetaQuotes 公司開發，但它們定位不同、特性差異顯著。MT4 於 2005 年發佈，是外匙市場的行業標準，以簡潔易用著稱，擁有極為成熟的生態系統與大量現成 EA 資源。MT5 於 2010 年推出，定位為多資產類別的全功能交易平台，支援外匙、股票、期貨、選擇權等多種市場，並導入更強大的 MQL5 程式語言與 64 位元架構。對於考慮入門的學員而言，下表將幫助你快速做出最適合自己的選擇。比較項目	MT4	MT5發佈年份	2005 年	2010 年主要市場	外匙 / CFD	外匙、CFD、股票、期貨、選擇權程式語言	MQL4	MQL5（更接近 C++，功能更強）系統架構	32 位元	64 位元（速度更快、處理量更大）內建技術指標	30 種	38 種時間週期 (Timeframe)	9 種	21 種挂單類型	4 種	6 種（多 Buy/Sell Stop Limit）對沖交易 (Hedging)	原生支援	需手動開啟對沖模式歷史數據品質	較低，需手動匯入	內建高品質數據，無需額外設定回測速度	較慢（單線程）	更快（支援多線程並行回測）EA 生態資源	非常豐富，社群成熟	成長中，資源相對較少MT4/MT5 互相相容性	EA 無法直接在 MT5 執行	EA 無法直接在 MT4 執行券商支援普及度	大部分海外券商支援	台灣券商目前以 MT5 為主適合對象	外匙專注的新手、已有大量 MT4 EA 資源者	希望多資產交易、追求高效回測的進階交易者MT4 優缺點優點 (Pros)•	介面簡潔直觀，學習曲線低，新手上手最快•	全球大多數海外外匙券商均支援，選擇彈性大•	EA 與指標的社群資源極為豐富，大量現成工具可直接取用•	原生支援對沖交易，多空單可同時存在於場上•	社群成熟，問題容易在線上找到解答缺點 (Cons)•	32 位元架構，處理速度與記憶體上限相對較低•	內建歷史數據品質低，回測前必須手動匯入高精度數據•	回測僅支援單線程，速度較慢•	僅支援 9 種時間週期，分析彈性較少•	MQL4 程式碼無法在 MT5 直接執行，日後轉移需重寫•	MetaQuotes 已逐步將開發重心轉向 MT5，長期支援有減少趨勢MT5 優缺點優點 (Pros)•	64 位元架構，執行速度更快、處理能力更強•	內建高品質歷史數據，回測前無需額外設定•	支援多線程並行回測，測試速度大幅提升•	支援 21 種時間週期與 38 種內建指標，分析工具更完善•	支援外匙、股票、期貨、選擇權等多資產類別•	MQL5 語言更強大，支援面向物件編程與更複雜的策略邏輯•	台灣券商目前以 MT5 為主，本地支援較佳缺點 (Cons)•	介面功能較多，新手學習曲線相對較高•	EA 與指標的社群資源仍不及 MT4 豐富•	MT4 的 EA 無法直接移植使用，需重新編寫•	對沖模式預設關閉，需手動開啟，對沖交易者較不便利•	部分小券商仍未提供 MT5 平台

課程目標： 帶領程式交易新手，無需深厚程式基礎，利用 TGS 平台快速上手並撰寫出高效能的 Expert Advisor (EA)，開啟自動化交易之路。

 目標受眾： 程式交易新手、對自動化交易感興趣的投資人、希望將交易策略自動化的手單交易者。 課程形式： 理論講解 (30%) + 實機操作 (70%)


用 TGS 輕鬆撰寫高效能 EA (Expert Advisor)

Mok Yui Man

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